PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с USRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с USRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and USRD (Themes US R&D Champions ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 31.55% for USRD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USRD.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью 19.83%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRD

1 день
-1.22%
1 месяц
13.66%
С начала года
19.83%
6 месяцев
18.09%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и USRD

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%1.66%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.83%12.44%15.53%3.66%

Correlation

The correlation between SPAM and USRD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between SPAM and USRD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и USRD

Секторы
SPAM
USRD

Технологии

88.9%
58.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Промышленность

4.0%
9.3%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
USRD
58.5%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
USRD
7.2%

Промышленность

SPAM
4.0%
USRD
9.3%

Недвижимость

SPAM
0.5%
USRD
1.1%

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
USRD

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

USRD
2.1%

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

USRD
5.4%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

USRD
1.9%

Энергетика

SPAM

-

USRD

-

Здравоохранение

SPAM

-

USRD
14.4%

Коммунальные услуги

SPAM

-

USRD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с BOTT

Доходность на риск

SPAM vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMUSRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.89

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.63

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.35

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

7.30

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа USRD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPAM и USRD

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, примерно равная максимальной просадке USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и USRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-23.79%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-13.49%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.22%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.70%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

4.33%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и USRD

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.55%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

13.33%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

16.79%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

19.24%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.24%

+5.48%

Сравнение комиссий SPAM и USRD

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и USRD

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности USRD в 0.35%

ПозицияTTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and USRD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to USRD (5.55%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs USRD's -23.79%.

On 1-year performance, USRD leads with 31.55% vs 30.91% for SPAM. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 31.55% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.35% for USRD.

SPAM is categorized as Technology Equities, while USRD is Large Cap Blend Equities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while USRD tracks Solactive US R&D Champions Index. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.29% for USRD.

USRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и USRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор