Сравнение SPAM с USRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD).
SPAM и USRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и USRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и USRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -4.48% | 4.86% | 10.58% | 1.66% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью -5.32%.
SPAM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и USRD
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.
Доходность на риск
SPAM vs. USRD — Ранг доходности на риск
SPAM
USRD
Сравнение SPAM c USRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | USRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.08 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.09 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.28 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и USRD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и USRD
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности USRD в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.51% | 0.49% | 0.13% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и USRD
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, примерно равная максимальной просадке USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и USRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -23.79% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -13.49% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -10.03% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.81% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.48% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и USRD
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.71% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 12.70% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 22.03% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.13% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.13% | +4.38% |