PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с URAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 28.74% for URAN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 5.17%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
-3.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
5.17%
6 месяцев
2.21%
1 год
28.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и URAN

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%2.49%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		5.17%49.05%4.09%

Correlation

The correlation between SPAM and URAN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

SPAM vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.73

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.25

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.27

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPAM и URAN

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-31.96%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-25.31%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-20.16%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-10.75%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

12.71%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и URAN

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

12.29%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

29.33%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

39.47%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

39.13%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

39.13%

-14.41%

Сравнение комиссий SPAM и URAN

И SPAM, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и URAN

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности URAN в 2.44%

ПозицияTTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.44%2.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and URAN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.29%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs URAN's -31.96%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 28.74% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 28.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.

URAN has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while URAN is Commodity Producers Equities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор