Сравнение SPAM с URAN
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 31.98% vs -4.16% for URAN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
SPAM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- 33.89%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 38.17% | 4.86% | 2.32% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SPAM and URAN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. URAN — Ранг доходности на риск
SPAM
URAN
Сравнение SPAM c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.12 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.26 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и URAN
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -33.91% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -33.91% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -33.91% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -11.88% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 16.02% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и URAN
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.78% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 29.86% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 39.84% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 39.09% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 39.09% | -14.00% |
Сравнение комиссий SPAM и URAN
И SPAM, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и URAN
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.35% | 0.49% | 0.13% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and URAN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAM has higher volatility (9.32%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, SPAM leads with 31.98% vs -4.16% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 31.98% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAM and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.35% for SPAM.
SPAM is categorized as Technology Equities, while URAN is Uranium. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор