PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 42.60% for HWAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и HWAY

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%6.40%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between SPAM and HWAY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.41

The correlation between SPAM and HWAY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и HWAY

Секторы
SPAM
HWAY

Технологии

88.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%
79.7%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

18.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

SPAM
88.9%
HWAY
0.2%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
HWAY

-

Промышленность

SPAM
4.0%
HWAY
79.7%

Недвижимость

SPAM
0.5%
HWAY

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
HWAY

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

HWAY
18.2%

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

HWAY
1.2%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

HWAY
0.0%

Энергетика

SPAM

-

HWAY
0.2%

Здравоохранение

SPAM

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

SPAM vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.17

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.39

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.51

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.25

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPAM и HWAY

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-25.96%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-12.63%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.26%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.38%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

3.41%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и HWAY

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.31%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

16.31%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

19.75%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

22.42%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.42%

+2.30%

Сравнение комиссий SPAM и HWAY

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и HWAY

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and HWAY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to HWAY (7.31%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 30.91% for SPAM. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while HWAY is Industrials Equities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор