PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 225.15% for FTXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и FTXL

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%11.02%

Correlation

The correlation between SPAM and FTXL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.47

The correlation between SPAM and FTXL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и FTXL

Секторы
SPAM
FTXL

Технологии

88.9%
99.5%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%
0.5%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
FTXL

-

Промышленность

SPAM
4.0%
FTXL
0.5%

Недвижимость

SPAM
0.5%
FTXL

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
FTXL

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

FTXL

-

Энергетика

SPAM

-

FTXL

-

Здравоохранение

SPAM

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

SPAM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
6.33

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
5.74

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

15.62

-14.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

58.28

-55.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

6.33

-5.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPAM и FTXL

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-43.87%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-14.51%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

0.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-10.56%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

3.88%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и FTXL

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

14.28%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

28.98%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

35.94%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

36.02%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

34.25%

-9.53%

Сравнение комиссий SPAM и FTXL

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и FTXL

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and FTXL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 225.15% vs 30.91% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 225.15% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.12% for FTXL.

SPAM is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор