PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с CLOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds from Themes - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 2.49% for CLOD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью 3.48%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и CLOD

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%0.77%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%

Correlation

The correlation between SPAM and CLOD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SPAM and CLOD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и CLOD

Секторы
SPAM
CLOD

Технологии

88.9%
75.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.7%

Промышленность

4.0%
1.5%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
CLOD
75.6%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
CLOD
11.7%

Промышленность

SPAM
4.0%
CLOD
1.5%

Недвижимость

SPAM
0.5%
CLOD

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
CLOD
0.3%

Сырьевые материалы

SPAM

-

CLOD

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

CLOD
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

CLOD

-

Энергетика

SPAM

-

CLOD

-

Здравоохранение

SPAM

-

CLOD

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME

Доходность на риск

SPAM vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.10

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.31

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.08

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

0.17

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMCLODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.10

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CLOD

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-31.36%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-31.36%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.61%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-7.51%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

14.29%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CLOD

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Themes Cloud Computing ETF (CLOD) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

10.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

21.71%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

25.07%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

24.46%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.46%

+0.26%

Сравнение комиссий SPAM и CLOD

И SPAM, и CLOD имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CLOD

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CLOD в 1.42%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and CLOD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 2.49% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and CLOD have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор