PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPAM с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с CLOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds from Themes - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 31.98% vs -6.02% for CLOD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью -2.62%.

SPAM

1 день
-1.93%
1 месяц
9.98%
6 месяцев
33.89%
С начала года
38.17%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и CLOD

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		38.17%4.86%10.58%1.55%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%

Correlation

The correlation between SPAM and CLOD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SPAM and CLOD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и CLOD

Секторы
SPAM
CLOD

Технологии

89.6%
82.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.9%

Промышленность

4.4%
1.4%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
89.6%
CLOD
82.0%

Коммуникационные услуги

SPAM
5.7%
CLOD
7.9%

Промышленность

SPAM
4.4%
CLOD
1.4%

Недвижимость

SPAM
0.4%
CLOD

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
CLOD
0.6%

Сырьевые материалы

SPAM

-

CLOD

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

CLOD
7.1%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

CLOD

-

Энергетика

SPAM

-

CLOD

-

Здравоохранение

SPAM

-

CLOD

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с TIMESPAM с MSTYSPAM с XSWSPAM с WCBRSPAM с IJR
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF

Доходность на риск

SPAM vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAMCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.23

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.15

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.19

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.40

+3.35

SPAM vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CLOD

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-31.36%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-31.36%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-12.12%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.76%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

15.02%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CLOD

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Themes Cloud Computing ETF (CLOD) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.80%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

22.65%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

25.97%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

24.50%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.50%

+0.59%

Сравнение комиссий SPAM и CLOD

И SPAM, и CLOD имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CLOD

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CLOD в 1.51%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.35%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and CLOD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (9.32%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, SPAM leads with 31.98% vs -6.02% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 31.98% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and CLOD have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.35% for SPAM.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор