PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

SPAM и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и BOTT

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-4.48%4.86%12.88%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

SPAM

1 день
1.49%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-16.53%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий SPAM и BOTT

И SPAM, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

SPAM vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.24

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.82

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.72

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

9.46

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.24

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.21

-0.91

Корреляция

Корреляция между SPAM и BOTT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и BOTT

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.51%0.49%0.13%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и BOTT

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-30.74%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-30.74%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-26.20%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.81%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

8.84%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и BOTT

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 8.17%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

11.91%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

30.52%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

37.67%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

32.68%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

32.68%

-9.17%