PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. SPAM is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 226.72% for AIS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и AIS

2026 (YTD)20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%-3.75%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between SPAM and AIS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between SPAM and AIS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и AIS

Секторы
SPAM
AIS

Технологии

88.9%
84.6%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%
8.9%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SPAM
88.9%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
AIS

-

Промышленность

SPAM
4.0%
AIS
8.9%

Недвижимость

SPAM
0.5%
AIS

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

SPAM

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

AIS

-

Энергетика

SPAM

-

AIS

-

Здравоохранение

SPAM

-

AIS

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

SPAM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
6.34

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
5.78

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.80

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

14.41

-13.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

47.43

-44.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

6.34

-5.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

3.24

-2.35

Просадки

Сравнение просадок SPAM и AIS

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-32.78%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-15.84%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

0.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.45%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

4.80%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и AIS

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

16.12%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

29.95%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

36.00%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

38.04%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

38.04%

-13.32%

Сравнение комиссий SPAM и AIS

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и AIS

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and AIS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 30.91% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Themes and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор