PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPAB и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.20%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.65% против 15.90% соответственно.

SPAB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.19%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.65%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPAB и SPYG

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.75

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.81

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPAB и SPYG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и SPYG

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и SPYG

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-67.63%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-13.76%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-32.67%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-32.67%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-9.06%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-24.48%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.55%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

7.32%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

12.90%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

22.42%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

21.13%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

20.57%

-15.04%