PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с NUBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с NUBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAB returned 0.10%/yr vs -0.03%/yr for NUBD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.36%.

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%

NUBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и NUBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%0.45%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.36%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%

Correlation

The correlation between SPAB and NUBD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between SPAB and NUBD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP
Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SCHZ

Доходность на риск

SPAB vs. NUBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABNUBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.21

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.76

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.64

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

4.87

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. NUBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUBD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABNUBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPAB и NUBD

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и NUBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABNUBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-19.45%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.76%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.94%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-17.90%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.77%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.05%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и NUBD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.14%, в то время как у Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABNUBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.79%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.12%

+0.42%

Сравнение комиссий SPAB и NUBD

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и NUBD

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NUBD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%0.00%0.00%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPAB and NUBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUBD has higher volatility (1.22%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs NUBD's -19.45%.

On 5-year performance, SPAB leads with 0.10% vs -0.03% for NUBD. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPAB has performed better with a 0.10% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for NUBD.

SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.98% for NUBD.

SPAB is categorized as Total Bond Market, while NUBD is Intermediate Core Bond. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.15% for NUBD.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и NUBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор