PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUBD с MBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с MBB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).

NUBD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUBD или MBB.

Корреляция

Корреляция между NUBD и MBB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUBD:

1.03

MBB:

0.96

Коэф-т Сортино

NUBD:

1.50

MBB:

1.41

Коэф-т Омега

NUBD:

1.17

MBB:

1.17

Коэф-т Кальмара

NUBD:

0.37

MBB:

0.49

Коэф-т Мартина

NUBD:

2.33

MBB:

2.52

Индекс Язвы

NUBD:

2.16%

MBB:

2.24%

Дневная вол-ть

NUBD:

5.01%

MBB:

5.96%

Макс. просадка

NUBD:

-19.45%

MBB:

-17.64%

Текущая просадка

NUBD:

-8.74%

MBB:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 1.95%.

NUBD

С начала года

1.60%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.11%

5 лет

-1.23%

10 лет

N/A

MBB

С начала года

1.95%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.70%

5 лет

-1.05%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUBD и MBB

NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
MBB
iShares MBS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUBD и MBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг риск-скорректированной доходности NUBD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг риск-скорректированной доходности MBB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUBD c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и MBB

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности MBB в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.69%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.67%2.84%0.58%0.00%0.00%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.09%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и MBB

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и MBB

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.36%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...