PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUBD с MBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUBD returned -0.06%/yr vs 0.34%/yr for MBB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.58%.

NUBD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUBD и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.20%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%0.05%

Correlation

The correlation between NUBD and MBB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between NUBD and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPABNUBD с SCHZ
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с SPY

Доходность на риск

NUBD vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.22

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.64

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NUBD и MBB

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBDMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-17.64%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.94%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-7.68%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-17.19%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.52%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.35%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и MBB

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.23%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBDMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.59%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.23%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.51%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.81%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.31%

-0.19%

Сравнение комиссий NUBD и MBB

NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и MBB

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MBB в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NUBD and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to NUBD (1.23%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs MBB's -17.64%.

On 5-year performance, MBB leads with 0.34% vs -0.06% for NUBD. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBB has performed better with a 0.34% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for NUBD.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.99% for NUBD.

NUBD is categorized as Intermediate Core Bond, while MBB is Mortgage Backed Securities. NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.06% for MBB.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUBD и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор