PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUBD с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с SCHZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

NUBD и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUBD или SCHZ.

Корреляция

Корреляция между NUBD и SCHZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUBD:

1.04

SCHZ:

0.97

Коэф-т Сортино

NUBD:

1.53

SCHZ:

1.47

Коэф-т Омега

NUBD:

1.18

SCHZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

NUBD:

0.38

SCHZ:

0.42

Коэф-т Мартина

NUBD:

2.37

SCHZ:

2.46

Индекс Язвы

NUBD:

2.16%

SCHZ:

2.15%

Дневная вол-ть

NUBD:

5.00%

SCHZ:

5.38%

Макс. просадка

NUBD:

-19.45%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

NUBD:

-8.50%

SCHZ:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.22%.

NUBD

С начала года

1.86%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.06%

1 год

5.39%

5 лет

-1.10%

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.22%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.42%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUBD и SCHZ

NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUBD и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг риск-скорректированной доходности NUBD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUBD c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и SCHZ

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SCHZ в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.68%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.67%3.08%0.58%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.04%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и SCHZ

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и SCHZ

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.45%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...