Сравнение NUBD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
NUBD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUBD или BND.
Основные характеристики
| NUBD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.66% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.20% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 5.85% |
| Макс. просадка | -19.45% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.46% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между NUBD и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и BND
С начала года, NUBD показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и BND
NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUBD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и BND
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.49% | 2.98% | 2.84% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и BND
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и BND
Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.