PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUBD с GBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUBD и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и GBF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
0.26%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.26%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NUBD на уровне 0.26% и GBF на уровне 0.26%.


NUBD

1 день
0.27%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.17%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.10%
10 лет*

GBF

1 день
0.17%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.74%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Сравнение комиссий NUBD и GBF

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUBD vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUBDGBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

4.12

+0.32

NUBD vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBF равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUBDGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между NUBD и GBF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и GBF

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GBF в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
3.91%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%0.00%0.00%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.76%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и GBF

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и GBF.


Загрузка...

Показатели просадок


NUBDGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-19.67%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.50%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-18.45%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.80%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.66%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и GBF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеют волатильность 1.62% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUBDGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.22%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

5.92%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

5.27%

-0.13%