Сравнение NUBD с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
NUBD и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и GBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUBD и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NUBD на уровне 0.26% и GBF на уровне 0.26%.
NUBD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUBD и GBF
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUBD vs. GBF — Ранг доходности на риск
NUBD
GBF
Сравнение NUBD c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.48 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.12 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NUBD и GBF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и GBF
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GBF в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и GBF
Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и GBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUBD | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -19.67% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.50% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -18.45% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.80% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.66% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и GBF
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеют волатильность 1.62% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUBD | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.66% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.22% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.92% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.27% | -0.13% |