PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUBD с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с VCEB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).

NUBD и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUBD или VCEB.

Корреляция

Корреляция между NUBD и VCEB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUBD:

1.03

VCEB:

0.93

Коэф-т Сортино

NUBD:

1.50

VCEB:

1.33

Коэф-т Омега

NUBD:

1.17

VCEB:

1.16

Коэф-т Кальмара

NUBD:

0.37

VCEB:

0.47

Коэф-т Мартина

NUBD:

2.33

VCEB:

2.81

Индекс Язвы

NUBD:

2.16%

VCEB:

1.89%

Дневная вол-ть

NUBD:

5.01%

VCEB:

5.78%

Макс. просадка

NUBD:

-19.45%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

NUBD:

-8.74%

VCEB:

-6.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUBD показывает доходность 1.60%, а VCEB немного ниже – 1.59%.

NUBD

С начала года

1.60%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.11%

5 лет

-1.23%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

1.59%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

0.35%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUBD и VCEB

NUBD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUBD и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг риск-скорректированной доходности NUBD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUBD c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и VCEB

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как VCEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.69%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.67%2.84%0.58%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и VCEB

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и VCEB

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...