PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOYB с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 3.18% против -4.41% соответственно.

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between SOYB and NOG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

SOYB vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOYBNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.35

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.21

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.39

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.77

+6.09

SOYB vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOYB и NOG

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-98.96%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-41.43%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-55.08%

+24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-55.08%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-92.15%

+58.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-91.81%

+80.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-69.85%

+44.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

20.69%

-17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и NOG

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

15.95%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

33.18%

-23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

46.12%

-33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

49.16%

-32.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

70.60%

-53.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и NOG

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and NOG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.95%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs NOG's -98.96%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор