Сравнение SOXY с GEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и GE Vernova Inc. (GEV).
SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXY и GEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXY и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 11.49% | 37.00% | -1.18% |
GEV GE Vernova Inc. | 37.09% | 99.02% | -0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 37.09%.
SOXY
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 70.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 47.88%
- 1 год
- 184.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. GEV — Ранг доходности на риск
SOXY
GEV
Сравнение SOXY c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.63 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.89 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 10.82 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 27.07 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.63 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.04 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между SOXY и GEV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и GEV
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GEV в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.26% | 11.47% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.20% | 0.11% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и GEV
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и GEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXY | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -38.29% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -17.93% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -3.13% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.92% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 7.17% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и GEV
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 10.74%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXY | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 15.15% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 36.73% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 51.22% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 53.16% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 53.16% | -19.46% |