PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 8.25% for JEPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и JEPI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%-2.67%

Correlation

The correlation between BIGY and JEPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.59

The correlation between BIGY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и JEPI

Секторы
BIGY
JEPI

Технологии

34.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
6.9%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.4%
9.6%

Здравоохранение

10.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Энергетика

4.5%
3.5%

Промышленность

4.4%
13.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

BIGY
34.5%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
JEPI
11.7%

Энергетика

BIGY
4.5%
JEPI
3.5%

Промышленность

BIGY
4.4%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

BIGY

-

JEPI
1.9%

Недвижимость

BIGY

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

BIGY

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с GPIQBIGY с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BIGY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.05

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.57

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.24

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

3.96

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.05

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BIGY и JEPI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-13.71%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.68%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.31%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.12%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и JEPI

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.10%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

7.87%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.06%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

10.80%

+5.96%

Сравнение комиссий BIGY и JEPI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и JEPI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and JEPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGY has higher volatility (1.99%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, BIGY leads with 25.81% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 25.81% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 8.23% for JEPI.

BIGY is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.35% for JEPI.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор