PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BIGY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и JEPI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий BIGY и JEPI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.61

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.95

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.79

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.83

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между BIGY и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и JEPI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и JEPI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-13.71%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.28%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.07%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и JEPI

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.36%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

13.24%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.06%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

10.88%

+6.59%