PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 36.75% for GPIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и GPIQ

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%1.25%

Correlation

The correlation between BIGY and GPIQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between BIGY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и GPIQ

Секторы
BIGY
GPIQ

Технологии

34.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
15.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.4%
7.7%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Энергетика

4.5%
0.6%

Промышленность

4.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BIGY
34.5%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
GPIQ
15.8%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
GPIQ
12.3%

Энергетика

BIGY
4.5%
GPIQ
0.6%

Промышленность

BIGY
4.4%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

BIGY

-

GPIQ
1.1%

Недвижимость

BIGY

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

BIGY

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с SCHD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

BIGY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.65

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.88

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

17.13

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.77

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BIGY и GPIQ

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-21.06%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.51%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.52%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.27%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и GPIQ

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.40%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.44%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

13.39%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.45%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.45%

-0.69%

Сравнение комиссий BIGY и GPIQ

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и GPIQ

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIGY and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 25.81% for BIGY. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 9.35% for GPIQ.

BIGY is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор