PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с ULTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 8.58% for ULTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.03%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и ULTY

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%-2.91%

Correlation

The correlation between BIGY and ULTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.73

The correlation between BIGY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и ULTY

Секторы
BIGY
ULTY

Технологии

34.5%
54.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
8.9%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
0.0%

Здравоохранение

10.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.2%

Энергетика

4.5%

-

Промышленность

4.4%
9.3%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
34.5%
ULTY
54.6%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
ULTY
8.9%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
ULTY
8.6%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
ULTY
0.0%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
ULTY
1.8%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
ULTY
5.2%

Энергетика

BIGY
4.5%
ULTY

-

Промышленность

BIGY
4.4%
ULTY
9.3%

Сырьевые материалы

BIGY

-

ULTY
11.7%

Недвижимость

BIGY

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQBIGY с SCHD
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

BIGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.42

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.68

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.36

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

0.70

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.42

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.19

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BIGY и ULTY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-26.85%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-24.16%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-8.14%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-9.36%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

12.32%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.52%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

15.02%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

20.77%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

26.90%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

26.90%

-10.14%

Сравнение комиссий BIGY и ULTY

BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и ULTY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности ULTY в 113.76%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and ULTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, BIGY leads with 25.81% vs 8.58% for ULTY. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 25.81% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 11.65% for BIGY.

Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 1.14% for ULTY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор