PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

BIGY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и ULTY

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPIBIGY с SCHD
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий BIGY и ULTY

BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.42

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.74

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.51

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

1.11

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.06

+0.62

Корреляция

Корреляция между BIGY и ULTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и ULTY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и ULTY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-26.85%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-24.16%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-20.55%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.06%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

11.12%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.06%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

17.10%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

25.28%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

27.62%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

27.62%

-10.15%