PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и QQQI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%1.91%

Correlation

The correlation between BIGY and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between BIGY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и QQQI

Секторы
BIGY
QQQI

Технологии

34.5%
53.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
15.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

11.4%
7.7%

Здравоохранение

10.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.1%

Энергетика

4.5%
0.7%

Промышленность

4.4%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

BIGY
34.5%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
QQQI
15.7%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
QQQI
0.3%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
QQQI
4.3%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
QQQI
12.1%

Энергетика

BIGY
4.5%
QQQI
0.7%

Промышленность

BIGY
4.4%
QQQI
3.3%

Сырьевые материалы

BIGY

-

QQQI
1.2%

Недвижимость

BIGY

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

BIGY

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQBIGY с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

BIGY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.30

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.05

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

13.93

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.32

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BIGY и QQQI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-20.00%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.61%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.52%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.19%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.14%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и QQQI

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.85%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.98%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.05%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.05%

-0.29%

Сравнение комиссий BIGY и QQQI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и QQQI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIGY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 25.81% for BIGY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 11.65% for BIGY.

BIGY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.68% for QQQI.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор