Сравнение SOXY с ARMW
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
SOXY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.29%
- С начала года
- 88.08%
- 6 месяцев
- 88.02%
- 1 год
- 149.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 88.08% | 3.81% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SOXY and ARMW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов SOXY и ARMW
Секторы
SOXY
ARMW
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXY
ARMW
Потребительский защитный сектор
SOXY
ARMW
-
Финансовые услуги
SOXY
ARMW
-
Промышленность
SOXY
ARMW
-
Сырьевые материалы
SOXY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
SOXY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
SOXY
-
ARMW
-
Энергетика
SOXY
-
ARMW
-
Здравоохранение
SOXY
-
ARMW
-
Недвижимость
SOXY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
SOXY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SOXY
ARMW
Сравнение SOXY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 4.33 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и ARMW
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -48.47% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.75% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -26.42% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 88.57% | -59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 88.57% | -54.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 88.57% | -54.04% |
Сравнение комиссий SOXY и ARMW
И SOXY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и ARMW
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.36% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and ARMW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.36% for SOXY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор