Сравнение ARMW с SCLZ
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SCLZ.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SCLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у SCLZ с доходностью 5.24%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SCLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 5.24% | 2.08% |
Correlation
The correlation between ARMW and SCLZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. SCLZ — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCLZ
Сравнение ARMW c SCLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | SCLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SCLZ
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SCLZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SCLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -12.58% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -1.55% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -1.36% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SCLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 9.56% | +85.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 11.40% | +83.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 11.40% | +83.34% |
Сравнение комиссий ARMW и SCLZ
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SCLZ
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности SCLZ в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.35% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SCLZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 7.35% for SCLZ.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Swan. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.79% for SCLZ.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SCLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор