Сравнение SOXY с AMDW
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 87.64%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
SOXY
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 87.64%
- 6 месяцев
- 87.31%
- 1 год
- 139.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 87.64% | 20.42% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between SOXY and AMDW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов SOXY и AMDW
Секторы
SOXY
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SOXY
AMDW
Финансовые услуги
SOXY
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
SOXY
AMDW
-
Здравоохранение
SOXY
AMDW
-
Промышленность
SOXY
AMDW
-
Сырьевые материалы
SOXY
AMDW
-
Энергетика
SOXY
AMDW
-
Коммуникационные услуги
SOXY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
SOXY
AMDW
-
Коммунальные услуги
SOXY
AMDW
-
Недвижимость
SOXY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SOXY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и AMDW
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -34.64% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -14.25% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 83.41% | -49.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.83% | 83.41% | -46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 83.41% | -46.58% |
Сравнение комиссий SOXY и AMDW
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и AMDW
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.38% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and AMDW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 7.38% for SOXY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор