PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и AMDW

2026 (YTD)2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%19.58%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between SOXY and AMDW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов SOXY и AMDW

Секторы
SOXY
AMDW

Технологии

100.0%
28.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
AMDW
28.6%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
AMDW

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
AMDW

-

Промышленность

SOXY
0.0%
AMDW

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

AMDW

-

Энергетика

SOXY

-

AMDW

-

Здравоохранение

SOXY

-

AMDW

-

Недвижимость

SOXY

-

AMDW

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

SOXY vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

4.83

-2.26

Просадки

Сравнение просадок SOXY и AMDW

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-34.64%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-14.66%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

81.56%

-52.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

81.56%

-47.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

81.56%

-47.00%

Сравнение комиссий SOXY и AMDW

И SOXY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и AMDW

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and AMDW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.74% for SOXY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор