Сравнение SOXX с SOL-USD
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXX returned 33.00%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
SOXX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 83.09%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 34.90%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 89.87% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 75.63% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between SOXX and SOL-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between SOXX and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SOXX
SOL-USD
Сравнение SOXX c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.89 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.51 | -0.76 | +11.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.26 | -1.25 | +40.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | -0.79 | +5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOL-USD
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -96.27% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -74.89% | +59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -76.27% | +34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -96.27% | +50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -75.03% | +67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -51.39% | +31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 52.53% | -48.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOL-USD
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 16.77% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 46.54% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 60.20% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 82.48% | -45.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 99.82% | -66.16% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and SOL-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (18.43%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SOL-USD's -96.27%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор