Сравнение SOXX с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
SOXX и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | -4.23% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.21% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 0.21%.
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
SMHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SMHX
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
SOXX vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SOXX
SMHX
Сравнение SOXX c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.17 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.52 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.43 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SMHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SMHX
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SMHX
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -38.53% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -17.06% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -9.71% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -7.95% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SMHX
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 11.24% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 24.45% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 39.39% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.75% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 39.75% | -6.77% |