PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXX returned 179.78% vs 131.85% for SMHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и SMHX

2026 (YTD)20252024
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%-4.23%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between SOXX and SMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between SOXX and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и SMHX

Секторы
SOXX
SMHX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
SMHX
100.0%

Сырьевые материалы

SOXX

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

SMHX

-

Энергетика

SOXX

-

SMHX

-

Финансовые услуги

SOXX

-

SMHX

-

Здравоохранение

SOXX

-

SMHX

-

Промышленность

SOXX

-

SMHX

-

Недвижимость

SOXX

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

SOXX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
4.06

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
4.32

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

7.78

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

21.87

+22.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

4.06

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.89

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SMHX

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.53%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-17.06%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.03%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-7.32%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.05%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SMHX

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

12.19%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

25.18%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

32.71%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

39.96%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

39.96%

-6.53%

Сравнение комиссий SOXX и SMHX

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SMHX

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SOXX and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 131.85% for SMHX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 131.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.01% for SMHX.

SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.35% for SMHX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор