Сравнение SOXX с SEMY
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SOXX is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.87%.
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 8.89% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SOXX and SEMY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SOXX
SEMY
Сравнение SOXX c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.30 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SEMY
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -11.46% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -2.58% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 26.21% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 26.21% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 26.21% | +7.22% |
Сравнение комиссий SOXX и SEMY
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SEMY
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SEMY в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and SEMY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.28% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор