PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с RSPG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 9.46%/yr for RSPG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у RSPG с доходностью 31.50%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 35.55% против 9.46% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between SOXX and RSPG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SOXX and RSPG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXX и RSPG

Секторы
SOXX
RSPG

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
RSPG

-

Сырьевые материалы

SOXX

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

RSPG

-

Энергетика

SOXX

-

RSPG
100.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

RSPG
0.0%

Здравоохранение

SOXX

-

RSPG

-

Промышленность

SOXX

-

RSPG

-

Недвижимость

SOXX

-

RSPG

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

SOXX vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
1.84

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.40

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

3.30

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

9.35

+28.86

SOXX vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа RSPG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и RSPG

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-79.98%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-12.18%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-23.06%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-28.44%

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-73.17%

+27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-7.62%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-25.44%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.29%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и RSPG

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

7.06%

+12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

17.00%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

21.79%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

28.36%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

33.54%

+0.23%

Сравнение комиссий SOXX и RSPG

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и RSPG

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RSPG в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and RSPG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to RSPG (7.06%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 9.46% for RSPG. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while RSPG is Energy Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.40% for RSPG.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор