PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с PHYS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 11.42%/yr for PHYS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 35.55% против 11.42% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

PHYS

1 день
0.19%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.47%
1 год
22.63%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.26%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-3.85%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between SOXX and PHYS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г.

0.03

The correlation between SOXX and PHYS shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

SOXX vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
0.81

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.15

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

0.92

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

2.64

+35.56

SOXX vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и PHYS

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-48.16%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-24.80%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-24.80%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-24.80%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-24.80%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-22.43%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-20.99%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

8.60%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и PHYS

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

7.80%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

24.75%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

28.17%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

18.53%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

16.41%

+17.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и PHYS

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and PHYS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to PHYS (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs PHYS's -48.16%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор