Сравнение SOXX с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
SOXX и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 77.79% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность 12.48%, а CHPY немного выше – 12.50%.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и CHPY
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
SOXX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOXX
CHPY
Сравнение SOXX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.59 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и CHPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CHPY
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CHPY
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -12.17% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.98% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -2.16% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 32.72% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 32.72% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 32.72% | +0.26% |