Сравнение SOXX с CHPY
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SOXX is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, SOXX returned 179.78% vs 143.61% for CHPY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 77.79% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between SOXX and CHPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between SOXX and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOXX
CHPY
Сравнение SOXX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.48 | 11.88 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 45.33 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29 | 5.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 4.71 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CHPY
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -12.17% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -12.17% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.51% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -1.98% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.18% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CHPY
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 11.32% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 22.41% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 27.61% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 33.16% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 33.16% | +0.27% |
Сравнение комиссий SOXX и CHPY
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CHPY
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SOXX and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 143.61% for CHPY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.28% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.99% for CHPY.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 5.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор