Сравнение SOXS с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SOXS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -22.07% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и TERG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SOXS vs. TERG — Ранг доходности на риск
SOXS
TERG
Сравнение SOXS c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 13.84 | -14.59 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и TERG составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TERG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TERG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.98% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -9.92% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 124.92% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 124.92% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 124.92% | -25.73% |