PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с PLTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с PLTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. SOXS is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, SOXS returned -97.64% vs -21.14% for PLTZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и PLTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 74.06%.

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%

PLTZ

1 день
10.73%
1 месяц
42.93%
С начала года
74.06%
6 месяцев
106.26%
1 год
-21.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и PLTZ

2026 (YTD)2025
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-70.65%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		74.06%-67.07%

Correlation

The correlation between SOXS and PLTZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с AIPOPLTZ с EMTY

Доходность на риск

SOXS vs. PLTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSPLTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.21

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.35
0.43

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.05

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.31

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.41

-1.10

SOXS vs. PLTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PLTZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и PLTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и PLTZ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и PLTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSPLTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.51%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.88%

-67.51%

-30.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-42.68%

-57.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-55.57%

-37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.48%

51.10%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и PLTZ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) с волатильностью 41.09%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSPLTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.23%

41.09%

+24.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.97%

76.71%

+24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.61%

103.46%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.53%

102.28%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.14%

102.28%

-0.14%

Сравнение комиссий SOXS и PLTZ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и PLTZ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and PLTZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to PLTZ (41.09%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs PLTZ's -72.51%.

On 1-year performance, PLTZ leads with -21.14% vs -97.64% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 41.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -21.14% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.00% for PLTZ.

They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.29% for PLTZ.

PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и PLTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор