Сравнение SOXS с PLTZ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. SOXS is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 5.04%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
PLTZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -70.16% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 5.04% | -64.39% |
Correlation
The correlation between SOXS and PLTZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
SOXS
PLTZ
Сравнение SOXS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.62 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и PLTZ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.28% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -62.60% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -52.06% | -40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 101.79% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 101.79% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 101.79% | -1.31% |
Сравнение комиссий SOXS и PLTZ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и PLTZ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and PLTZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор