Сравнение SOXS с EMTY
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -79.52%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | 6.59% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between SOXS and EMTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SOXS and EMTY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SOXS
EMTY
Сравнение SOXS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.06 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.12 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и EMTY
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.62% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -13.91% | -83.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -30.83% | -69.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -30.83% | -69.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -75.40% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -54.54% | -38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 6.48% | +61.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и EMTY
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 6.25% | +53.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 13.24% | +96.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 18.14% | +108.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 22.42% | +90.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 25.60% | +77.42% |
Сравнение комиссий SOXS и EMTY
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и EMTY
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and EMTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -79.52% for SOXS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.30% for EMTY.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор