Сравнение SOXS с CHPY
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SOXS is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, SOXS returned -96.24% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -88.63% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between SOXS and CHPY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between SOXS and CHPY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOXS
CHPY
Сравнение SOXS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.84 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 23.10 | -24.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и CHPY
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.93% | -83.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -16.93% | -80.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.93% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -2.48% | -90.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 4.27% | +64.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и CHPY
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 18.29% | +41.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 31.41% | +78.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 35.76% | +90.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 37.88% | +75.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 37.88% | +65.14% |
Сравнение комиссий SOXS и CHPY
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и CHPY
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and CHPY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -96.24% for SOXS. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 36.41% for CHPY.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор