Сравнение SOXS с ARMG
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while ARMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. SOXS is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, SOXS returned -97.52% vs 443.95% for ARMG. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -84.73% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
Correlation
The correlation between SOXS and ARMG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.67 |
The correlation between SOXS and ARMG has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SOXS
ARMG
Сравнение SOXS c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.57 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.59 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 3.43 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.10 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и ARMG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.28% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -68.13% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.19% | -90.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -52.91% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 38.55% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 44.24%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 66.47% | -22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 104.49% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 130.67% | -28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 138.36% | -30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 138.36% | -37.88% |
Сравнение комиссий SOXS и ARMG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и ARMG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and ARMG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SOXS (44.24%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -97.52% for SOXS. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.52% for ARMG.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while ARMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор