Сравнение SOXQ с SEMY
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SOXQ is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.87%.
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 8.24% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SOXQ
SEMY
Сравнение SOXQ c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 3.30 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SEMY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -11.46% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -2.58% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 26.21% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 26.21% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 26.21% | +10.17% |
Сравнение комиссий SOXQ и SEMY
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SEMY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SEMY в 82.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.26% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор