Сравнение SOXQ с SEMY
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SOXQ is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 97.25%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 41.86%.
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 5.76% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 41.86% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SEMY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SOXQ
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXQ c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SEMY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -11.46% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | 0.00% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -2.47% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 25.79% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 25.79% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 25.79% | +11.45% |
Сравнение комиссий SOXQ и SEMY
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SEMY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SEMY в 90.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 90.80% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SEMY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 90.80%, compared with 0.26% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор