Сравнение SOXQ с SEMY
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SOXQ is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 35.65%.
SOXQ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 57.87%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 116.74%
- 3 года*
- 48.95%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.42%
SEMY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 25.34%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.07M | $2.95M | $3.77M | |
| $216.32M | $217.79M | $281.65M |
Сравнение доходности по годам SOXQ и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 69.81% | 5.76% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 35.65% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SEMY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SOXQ
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXQ c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SEMY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -11.46% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -4.38% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -2.69% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 24.84% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.41% | 24.84% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 24.84% | +13.16% |
Сравнение комиссий SOXQ и SEMY
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SEMY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SEMY в 116.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 116.38% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SEMY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 116.38%, compared with 0.30% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор