PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с GK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

SOXQ и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXQ и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%20.73%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY

Сравнение комиссий SOXQ и GK

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GK в 0.75%.

GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXQ vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.01

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.57

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

1.52

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

5.76

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.03

+0.63

Корреляция

Корреляция между SOXQ и GK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и GK

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GK в 0.08%

TTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и GK

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и GK.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXQGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-47.72%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-15.13%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-13.88%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-24.73%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.98%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и GK

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXQGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

7.34%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

13.40%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

22.28%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

24.06%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

24.06%

+12.04%