PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с GK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SOXQ is passively managed, while GK is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 20.67%/yr for GK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у GK с доходностью 16.84%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GK

1 день
-0.39%
1 месяц
6.78%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.43%
3 года*
20.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%20.73%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		16.84%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Correlation

The correlation between SOXQ and GK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between SOXQ and GK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и GK

Секторы
SOXQ
GK

Технологии

100.0%
38.9%

Финансовые услуги

0.0%
6.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

16.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

SOXQ
100.0%
GK
38.9%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
GK
6.1%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

GK

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

GK
16.6%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

GK
3.0%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

GK
2.4%

Энергетика

SOXQ

-

GK

-

Здравоохранение

SOXQ

-

GK
7.6%

Промышленность

SOXQ

-

GK
16.3%

Недвижимость

SOXQ

-

GK

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

GK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY

Доходность на риск

SOXQ vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
1.94

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.68

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

2.22

+8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

8.50

+33.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа GK равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

1.94

+3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.16

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и GK

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-47.72%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.13%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-23.62%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.80%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-23.98%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и GK

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.56%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

13.65%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

17.30%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

23.92%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

23.92%

+12.46%

Сравнение комиссий SOXQ и GK

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и GK

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and GK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 20.67% for GK. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for GK.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while GK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for GK.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор