PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с DRAM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SOXQ is passively managed, while DRAM is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SOXQ и DRAM

2026 (YTD)
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		54.01%
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%

Correlation

The correlation between SOXQ and DRAM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов SOXQ и DRAM

Секторы
SOXQ
DRAM

Технологии

99.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
-2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
99.9%
DRAM
100.0%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
DRAM
-2.3%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

DRAM

-

Энергетика

SOXQ

-

DRAM

-

Здравоохранение

SOXQ

-

DRAM

-

Промышленность

SOXQ

-

DRAM

-

Недвижимость

SOXQ

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWYDRAM с SOXL

Доходность на риск

SOXQ vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

—

—

SOXQ vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и DRAM

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-44.44%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-33.42%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-11.32%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

99.91%

-56.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

99.91%

-61.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

99.91%

-61.91%

Сравнение комиссий SOXQ и DRAM

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и DRAM

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and DRAM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for DRAM.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор