Сравнение SOXQ с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
SOXQ и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 82.77% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и CHPY
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
SOXQ vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOXQ
CHPY
Сравнение SOXQ c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.59 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и CHPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CHPY
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CHPY
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -12.17% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -4.98% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -2.16% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 32.72% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 32.72% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 32.72% | +3.38% |