PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SOXQ is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%30.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between SOXQ and CHAT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.85

The correlation between SOXQ and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и CHAT

Секторы
SOXQ
CHAT

Технологии

100.0%
76.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
CHAT
76.5%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

CHAT

-

Энергетика

SOXQ

-

CHAT

-

Здравоохранение

SOXQ

-

CHAT

-

Промышленность

SOXQ

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

SOXQ

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SOXQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
4.37

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
4.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.61

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

8.26

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

24.36

+18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

4.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.93

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и CHAT

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-31.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.28%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-31.34%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.11%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-5.35%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.51%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и CHAT

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

12.18%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

24.80%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

30.81%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

29.92%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

29.92%

+6.46%

Сравнение комиссий SOXQ и CHAT

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и CHAT

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and CHAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 54.00% for CHAT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 54.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for CHAT.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор