PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 133.82%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%59.80%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SOXL and XTJL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between SOXL and XTJL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и XTJL

Секторы
SOXL
XTJL

Технологии

100.0%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SOXL
100.0%
XTJL
36.2%

Сырьевые материалы

SOXL

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

XTJL
4.9%

Энергетика

SOXL

-

XTJL
3.5%

Финансовые услуги

SOXL

-

XTJL
11.9%

Здравоохранение

SOXL

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SOXL

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

SOXL

-

XTJL
1.9%

Коммунальные услуги

SOXL

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONLXTJL с BMNU

Доходность на риск

SOXL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.11

+10.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.13

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

3.06

+26.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

17.30

+84.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.11

+10.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SOXL и XTJL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-23.24%

-67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-5.12%

-38.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-16.70%

-71.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

0.00%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-4.04%

-30.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

0.90%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и XTJL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

0.31%

+40.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

5.72%

+75.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

7.42%

+94.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

15.21%

+92.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

15.21%

+83.84%

Сравнение комиссий SOXL и XTJL

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и XTJL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and XTJL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs 14.67% for XTJL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.79% for XTJL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор