Сравнение SOXL с XRP-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXL returned 43.69%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between SOXL and XRP-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between SOXL and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
XRP-USD
Сравнение SOXL c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.67 | +23.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -1.06 | +75.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и XRP-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -95.87% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -69.23% | +25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -69.23% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -77.83% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -67.62% | +51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -70.99% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 43.98% | -30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и XRP-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 14.05% | +44.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 46.30% | +47.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 56.19% | +54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 72.34% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 111.77% | -11.78% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and XRP-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to XRP-USD (14.05%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs XRP-USD's -95.87%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор