PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с WEBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXL returned 39.72%/yr vs -20.19%/yr for WEBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 379.85%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -11.47%.

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%23.92%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between SOXL and WEBL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SOXL and WEBL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXL и WEBL

Секторы
SOXL
WEBL

Технологии

100.0%
37.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
WEBL
37.7%

Сырьевые материалы

SOXL

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

WEBL

-

Энергетика

SOXL

-

WEBL

-

Финансовые услуги

SOXL

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

SOXL

-

WEBL
1.1%

Промышленность

SOXL

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

SOXL

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

SOXL vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.27
-0.21

+8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.09

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.53

-0.21

+20.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.18

-0.45

+68.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.27, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27

-0.21

+8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.00

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SOXL и WEBL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-94.44%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-56.57%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-60.82%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-94.44%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.11%

-73.94%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-58.87%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

26.20%

-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и WEBL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 54.53% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.53%

18.76%

+35.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.87%

44.67%

+46.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.07%

57.40%

+50.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.37%

80.77%

+27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

82.86%

+16.82%

Сравнение комиссий SOXL и WEBL

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и WEBL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WEBL в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and WEBL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, SOXL leads with 39.72% vs -20.19% for WEBL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 39.72% return vs -20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.17% for WEBL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор