Сравнение SOXL с SOL-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXL returned 43.69%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 331.60% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between SOXL and SOL-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between SOXL and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
SOL-USD
Сравнение SOXL c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.72 | +23.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -1.16 | +75.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOL-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -96.27% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -74.89% | +31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -76.28% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -96.27% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -73.76% | +57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -51.42% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 53.06% | -39.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOL-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 17.62% | +40.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 46.90% | +47.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 60.08% | +50.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 82.35% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 99.82% | +0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and SOL-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SOL-USD's -96.27%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор