Сравнение SOXL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SOXL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 33.46% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и NRGU
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
SOXL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SOXL
NRGU
Сравнение SOXL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.48 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.29 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 2.64 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и NRGU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и NRGU
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и NRGU
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -57.50% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -55.24% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -17.40% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -25.38% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 27.12% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и NRGU
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 23.31% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 50.27% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 88.18% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 87.12% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 87.12% | +10.60% |