PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SOXL returned 883.37% vs 132.65% for NRGU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 379.85%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и NRGU

2026 (YTD)2025
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%34.43%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between SOXL and NRGU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.13

The correlation between SOXL and NRGU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и NRGU

Секторы
SOXL
NRGU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

NRGU

-

Энергетика

SOXL

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

SOXL

-

NRGU

-

Здравоохранение

SOXL

-

NRGU

-

Промышленность

SOXL

-

NRGU

-

Недвижимость

SOXL

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

SOXL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.27
1.78

+6.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.22

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.53

3.34

+17.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.18

8.18

+60.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.27, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27

1.78

+6.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SOXL и NRGU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-57.50%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-39.95%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.11%

-28.28%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-25.34%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

16.27%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и NRGU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 54.53% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.56%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.53%

26.56%

+27.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.87%

61.91%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.07%

75.06%

+33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.37%

88.95%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

88.95%

+10.73%

Сравнение комиссий SOXL и NRGU

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и NRGU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and NRGU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to NRGU (26.56%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, SOXL leads with 883.37% vs 132.65% for NRGU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 883.37% return vs 132.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NRGU.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for NRGU.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор