Сравнение SOXL с FNGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).
SOXL и FNGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и FNGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 69.90% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью -23.23%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и FNGG
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.
Доходность на риск
SOXL vs. FNGG — Ранг доходности на риск
SOXL
FNGG
Сравнение SOXL c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.13 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.73 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 2.07 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.10 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и FNGG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и FNGG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FNGG в 15.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и FNGG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FNGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -91.33% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -43.01% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -43.22% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -57.35% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 15.21% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и FNGG
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 16.13% | +22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 30.53% | +49.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 54.17% | +65.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 68.39% | +37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 68.39% | +29.33% |