Сравнение SOXL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SOXL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 50.45% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и ARMG
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SOXL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SOXL
ARMG
Сравнение SOXL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.29 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.34 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.51 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 0.92 | +13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.29 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.22 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и ARMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и ARMG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ARMG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -80.28% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -68.13% | +18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -57.60% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -56.38% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 37.78% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) составляет 38.35%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 45.35% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 76.96% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 117.71% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 123.23% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 123.23% | -25.51% |