Сравнение SOXL с ARMG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, SOXL returned 1280.87% vs 443.95% for ARMG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 50.45% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
Correlation
The correlation between SOXL and ARMG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between SOXL and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SOXL
ARMG
Сравнение SOXL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.43 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.80 | 6.57 | +23.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.14 | 11.59 | +90.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 3.43 | +9.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ARMG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -80.28% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -68.13% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -9.19% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -52.91% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 38.55% | -25.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) составляет 41.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.05% | 66.47% | -25.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.57% | 104.49% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.16% | 130.67% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.25% | 138.36% | -31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.05% | 138.36% | -39.31% |
Сравнение комиссий SOXL и ARMG
И SOXL, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и ARMG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and ARMG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SOXL (41.05%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 443.95% for ARMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SOXL has been the lower-risk option at 41.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 443.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор