PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с SRHQ

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 23.29% for SRHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 11.89%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
0.32%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.89%
6 месяцев
10.76%
1 год
23.29%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		11.89%7.34%16.49%13.13%

Correlation

The correlation between SOVF and SRHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between SOVF and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и SRHQ

Секторы
SOVF
SRHQ

Технологии

32.9%
23.5%

Финансовые услуги

16.6%
8.9%

Промышленность

14.4%
22.3%

Здравоохранение

10.6%
20.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.3%

Коммунальные услуги

5.1%
1.3%

Недвижимость

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.2%

Энергетика

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Технологии

SOVF
32.9%
SRHQ
23.5%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
SRHQ
8.9%

Промышленность

SOVF
14.4%
SRHQ
22.3%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
SRHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
SRHQ
12.6%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
SRHQ
5.3%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

SOVF
3.7%
SRHQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
SRHQ
2.2%

Энергетика

SOVF
0.3%
SRHQ
1.1%

Сырьевые материалы

SOVF

-

SRHQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

SOVF vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.58

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.28

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.71

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.66

-12.96

SOVF vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и SRHQ

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-18.50%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-6.31%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-1.83%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.05%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.84%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и SRHQ

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 3.78% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.89%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.80%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.79%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.01%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.01%

+1.19%

Сравнение комиссий SOVF и SRHQ

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и SRHQ

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.89%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 23.29% vs -2.03% for SOVF. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.29% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: Sovereign's and SRH. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор