Сравнение SOVF с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

SOVF и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и SPMD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund	-8.11%	-4.38%	8.67%	16.18%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	3.40%	7.44%	13.91%	15.06%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.

SOVF

1 день: 0.01%

1 месяц: -5.49%

С начала года: -8.11%

6 месяцев: -10.57%

1 год: -9.51%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SPMD

1 день: 0.79%

1 месяц: -5.34%

С начала года: 3.40%

6 месяцев: 4.73%

1 год: 17.66%

3 года*: 12.40%

5 лет*: 6.76%

10 лет*: 10.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sovereign's Capital Flourish Fund

Название символа

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SOVF:

SOVF с FDLS SOVF с BIBL SOVF с ETIDX SOVF с GLRY SOVF с VO SOVF с SPY SOVF с LOPP

Часто сравнивают с SPMD:

SPMD с MDY SPMD с VO SPMD с SPY SPMD с SCHM SPMD с IWR SPMD с IMCB SPMD с SCHZ

Сравнение комиссий SOVF и SPMD

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

SOVF

Sovereign's Capital Flourish Fund

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SOVF vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SOVF	SPMD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.48	0.84	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.57	1.32	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.18	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.63	1.30	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.44	5.57	-7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SOVF	SPMD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	0.84	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.43	-0.19

Корреляция

Корреляция между SOVF и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и SPMD

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPMD в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund	0.84%	0.77%	0.30%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.36%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и SPMD

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

	SOVF	SPMD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.74%	-57.62%	+35.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.46%	-14.12%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-24.08%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.86%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.15%	-5.39%	-13.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.79%	-8.18%	+1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.31%	3.29%	+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и SPMD

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SOVF	SPMD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.11%	6.47%	-2.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.65%	11.97%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.05%	21.13%	-1.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.52%	19.70%	-2.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.52%	21.17%	-3.65%

Сравнение SOVF с SPMD

Доходность

Сравнение доходности SOVF и SPMD

Сравнение доходности по годам SOVF и SPMD

Доходность по периодам

SOVF

SPMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SOVF и SPMD

Доходность на риск

SOVF vs. SPMD — Ранг доходности на риск

SOVF

SPMD

Сравнение SOVF c SPMD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SOVF vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и SPMD

Просадки

Сравнение просадок SOVF и SPMD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и SPMD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)