Сравнение SOVF с SPMD
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 26.98% for SPMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.32%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SOVF и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.32% | 7.44% | 13.91% | 13.17% |
Correlation
The correlation between SOVF and SPMD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between SOVF and SPMD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SOVF
SPMD
Сравнение SOVF c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.06 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.22 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и SPMD
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -57.62% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.86% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.55% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -8.10% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.41% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и SPMD
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.84% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.75% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 15.86% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.73% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.20% | -4.00% |
Сравнение комиссий SOVF и SPMD
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и SPMD
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and SPMD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (4.84%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs SPMD's -57.62%.
On 1-year performance, SPMD leads with 26.98% vs -2.03% for SOVF. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 26.98% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.79% for SOVF.
They also come from different issuers: Sovereign's and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.03% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор