Сравнение SOVF с PTMC
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while PTMC is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 20.15% for PTMC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 15.36%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам SOVF и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.36% | -1.55% | 13.22% | 6.91% |
Correlation
The correlation between SOVF and PTMC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SOVF and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. PTMC — Ранг доходности на риск
SOVF
PTMC
Сравнение SOVF c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.28 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.30 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и PTMC
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -20.53% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.89% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.44% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.45% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.43% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и PTMC
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.71% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.76% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 15.65% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.24% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.02% | +4.18% |
Сравнение комиссий SOVF и PTMC
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и PTMC
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PTMC в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and PTMC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTMC has higher volatility (4.71%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs PTMC's -20.53%.
On 1-year performance, PTMC leads with 20.15% vs -2.03% for SOVF. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTMC has performed better with a 20.15% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.79% for SOVF.
They also come from different issuers: Sovereign's and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.60% for PTMC.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор