Сравнение SOVF с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
SOVF и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и PTMC
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
SOVF vs. PTMC — Ранг доходности на риск
SOVF
PTMC
Сравнение SOVF c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.62 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.99 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.96 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.76 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.62 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и PTMC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и PTMC
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и PTMC
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -20.53% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.89% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -6.30% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.55% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.27% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и PTMC
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.44% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.01% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 13.87% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.94% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.92% | +4.60% |