PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с IMCB

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 24.82% for IMCB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.70%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.94%
1 месяц
5.13%
С начала года
15.70%
6 месяцев
15.16%
1 год
24.82%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и IMCB

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.70%10.25%15.10%14.32%

Correlation

The correlation between SOVF and IMCB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between SOVF and IMCB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и IMCB

Секторы
SOVF
IMCB

Технологии

32.9%
22.6%

Финансовые услуги

16.6%
11.9%

Промышленность

14.4%
18.5%

Здравоохранение

10.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.1%

Коммунальные услуги

5.1%
6.0%

Недвижимость

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.5%

Энергетика

0.3%
6.7%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Технологии

SOVF
32.9%
IMCB
22.6%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
IMCB
11.9%

Промышленность

SOVF
14.4%
IMCB
18.5%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
IMCB
9.1%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
IMCB
6.0%

Недвижимость

SOVF
3.7%
IMCB
4.3%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
IMCB
2.5%

Энергетика

SOVF
0.3%
IMCB
6.7%

Сырьевые материалы

SOVF

-

IMCB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

SOVF vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.87

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.63

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.10

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.13

-12.42

SOVF vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и IMCB

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-58.80%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-8.05%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.74%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.72%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.05%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и IMCB

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.79%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.26%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.29%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.65%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.68%

-2.48%

Сравнение комиссий SOVF и IMCB

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и IMCB

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and IMCB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.79%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.82% vs -2.03% for SOVF. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.82% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор