Сравнение SOVF с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SOVF и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и IMCB
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SOVF vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SOVF
IMCB
Сравнение SOVF c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.82 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.26 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.16 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.34 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.82 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и IMCB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и IMCB
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и IMCB
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -58.80% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.92% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.09% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.79% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.81% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и IMCB
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.23% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.98% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 17.98% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.56% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.62% | -2.10% |